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股票期权来了!深圳证券交易所连续10个周末发行,8个核心点了解交易规则

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股票期权来了!深圳证券交易所连续10个周末发行,8个核心点了解交易规则

  

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股票期权来了!深交所周末10连发,八大核心要点看懂交易规则

 

  《决策》的主编:郭鑫!

  告别权证时代后,a股终于迎来了股票期权。对于专业投资者来说,这意味着更多对冲风险的手段。

  12月7日,深圳证券交易所正式发布了《深圳证券交易所股票期权试点交易规则》(以下简称《交易规则》)等10项与股票期权业务相关的规则,以及《深圳证券交易所股票期权试点证券公司经纪业务指南》等4项指南,将从即日起实施。以上文件构成了深圳证券交易所股票期权的操作规则体系。

  期权合约目标选择:可以使用股票和交易所交易基金。

  《交易规则》所称期权合约,是指由深圳证券交易所统一制定的标准化合约,规定买方可以在未来特定时间以特定价格买入或卖出约定的股票,或者跟踪股指期货的开放式指数基金交易。

  《交易规则》还明确了股票和交易所交易基金被选为期权合同标的的条件。股票的条件包括五项。

  1.本所公布的融资融券标的证券?。

  2.上市时间不得少于6个月。

  3.最近6个月的日平均波动幅度不超过基准指数日平均波动幅度的3倍。

  4.最近6个月日均持股账户数不低于4000个。

  5.本所规定的其他条件。

  选择交易所交易基金作为合同标的时,应满足四个条件。

  1.本所公布的融资融券标的证券。

  2.基金设立时间不得少于6个月?。

  3.最近6个月每日平均持有账户数不少于4000个!

  4.本所规定的其他条件。

  期权合同到期日:第四个星期三?。

  根据交易规则,期权合同的条款主要包括合同简称、合同代码、合同代码、合同主体、合同类型、到期月份、合同单位、行权价格、行权方式和交割方式等。期权合同的到期日是到期月的第四个星期三。

  如果这一天是国家法定假日,交易所关闭,它将被推迟到下一个交易日。期权合同的最后交易日和行权日与其到期日相同;如果到期日提前或推迟,最后一个交易日和行权日将相应调整。

  上市:如果按顺序上市的头寸数量为零,深圳证券交易所将被摘牌。

  在上市时,深交所根据所选择的合约目标确定上市期权合约的类型,并根据不同的合约类型、到期月份和行权价格列出相应数量的期权合约。当月期权合同到期后,深圳证券交易所继续增加新到期月份的合同。当合约主体价格发生变化,导致上市合约中虚拟价值合约或真实价值合约数量不足时,深交所将根据下一交易日行权价格之间的距离,依次增加新行权价格的合约。

  如发生除权或除息,深交所将在除权或除息当日调整所有未到期合约的合约单位和行权价格,并将除权和除息重新列为新的期权合约。

  期权合约经过上述调整后,如果合约中的头寸数量在当天结束时为零,深交所将在下一个交易日退市。

  合同标的暂停上市或终止上市的,深圳证券交易所应同时作出终止合同品种上市的决定,不再增加新的合同。期权合同到期后,它将被摘牌。

  交易规则:单个合约品种的权利仓持仓限额为5000。

  就交易时间而言,深圳证券交易所期权的交易日为周一至周五,期权合约的交易时间为每个交易日的9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00。其中,9:15-9:25为集合竞价的开始时间,14:57-15:00为集合竞价的结束时间,其余时间为连续竞价时间。

  在交易主体方面,符合中国证监会规定的开展股票期权业务相关条件的深交所会员,可以申请开通股票期权交易权限,参与深交所股票期权交易。其他股票期权经营机构参与深圳证券交易所股票期权交易的,应当申请成为深圳证券交易所的交易参与者,股票期权来了!深圳证券交易所连续10个周末发行,8个核心点了解交易规则并公开股票期权交易权限。

  对于投资者而言,在深圳证券交易所市场参与期权交易时,投资者应与期权管理机构签订期权经纪合同,成为期权管理机构的客户。投资者应向期权管理机构申请开立衍生合约账户和保证金账户。申请开立合约账户的投资者应在深圳证券交易所市场拥有证券账户,且合约账户注册信息应与证券账户注册信息一致。

  投资者可以通过书面或电话、自助终端、互联网等自助委托方式,委托期权管理机构买卖期权合约。委托指令包括以下内容:合同账号、合同编码、交易类型、委托数量、委托类型和价格等内容。委托买卖头寸的投资者必须持有相应的义务头寸或权利头寸,委托头寸的数量不得超过其持有的义乌头寸或权利头寸。

  期权管理机构应按照客户委托的时间顺序及时向深交所报告。交易申报经深圳证券交易所确认后生效,并于当日申报生效。每天9:20-9:25,14:59-15:00,深圳证券交易所不受理注销申报;在接受交易申报的其他时间,未完成的交易申报可以取消。

  期权交易申报数量为1或其整数倍,限价申报单次申报的最大数量为50,市价申报单次申报的最大数量为10。根据不同的合约目标,期权交易的佣金、申报和交易价格是每只股票或ETF对应的提成金额,申报价格的最小变动单位是0.001元股票目标或0.0001元ETF目标。

  期权投标采用叫价拍卖和连续投标。期权投标交易根据价格优先和时间优先的原则进行配资。交易申报经深圳证券交易所撮合成交后,交易成立,交易成立时生效。买卖双方必须承认交易结果并履行结算义务。

  深圳证券交易所在每个交易日收盘后向市场公布期权合约的结算价格,作为计算日终维护保证金、下一个交易日开盘价保证金、价格涨跌等数据的基准。

  期权交易实行熔断制度。在连续竞价交易过程中,如果该合约的日内交易价格比最近一次看涨期权拍卖阶段的最新参考价格期权合约的交易价格上涨或下跌50%以上,且价格上涨或下跌的绝对值达到或超过该合约最低报价单位的10倍,则该合约进入3分钟看涨期权拍卖交易阶段。在电话拍卖交易结束后,合同将继续被连续拍卖。如果当日叫牌时间超过14:57,交易将在14:57恢复,并举行收盘叫牌。

  在期权合同期限内,如果合同标的被中止,期权合同将相应中止。如果合同目标恢复,期权合同将同时恢复。

  就头寸而言,交易规则是详细的。根据规定,投资者单个合约品种的持仓限额为5000个,总持仓限额为10000个,单日持仓限额为10000个。个人投资者的购买金额在过去6个月内每天不得超过其自有资产余额的10%和证券账户持有的证券市值的20%中的较高者。

  参与者:个人投资者需要满足七个条件,并且可以使用“计算机程序自动订购”。

  根据《投资者指引》,个人投资者参与期权交易应满足七个条件。包括。

  1.申请开户前20个交易日,证券账户和资本账户中的资产不得低于人民币50万元/日,不包括投资者通过融资融券投资的资金和证券。

  2.在证券公司开户6个月以上,具有参与融资融券业务或金融期货交易的经验;或在期货公司开户6个月以上,并具有金融期货交易经验?。

  3.具备期权的基本知识,并通过本所认可的相关测试。

  4.具有本所认可的期权模拟交易经验。

  5.具有相应的风险承受能力!

  6.无严重不诚信记录,无禁止或限制期权交易的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则。

  7.本所规定的其他条件。

  此外,《期权交易规则》规定了计算机程序交易,即定量交易。可以使用“通过计算机程序自动下单”,但应提前5个交易日向交易所报告。

  《期权交易规则》第四章第一节“4.1.6”条规定!

  “期权管理机构使用或者向客户提供能够通过计算机程序实现自动下单或者快速下单的交易软件的,应当在使用或者提供相关软件前五个交易日向交易所备案。

  投资者使用可通过计算机程序实现自动下单或快速下单的交易软件,应在使用相关软件前5个交易日通知期权管理机构,期权管理机构应向交易所备案。"。

  交易费:手续费每笔1.3元。

  根据深圳证券交易所的公告,期权交易的手续费为每股1.3元。目前,相应的卖出和开仓交易手续费,包括开仓准备,将被豁免。

  期权管理机构可以参照本通知的规定,暂免客户收取相应的卖出和开仓交易佣金。与期权业务相关的营销单位交通费用的临时豁免。深圳证券交易所补充称,深圳证券交易所可以根据期权试点实施情况调整相关费用的收取。

  行使规则:购买当日可行权的行使将于次日结算。

  选择权买方可以决定是否在合同规定的期限内行使权利。如果买方决定行使该权利,他可以以特定的价格购买或出售相应数量的合同标的物。当天购买的期权合约可以在当天行使。期权合约的行权结算日是行权日的下一个交易日。

  期权购买人委托期权操作人向深圳证券交易所报告,深圳证券交易所在期权合同行权日的9:15-11:30和13:00-15:30接受行权申报。深圳证券交易所接受行权申报后,将行权申报发送至中国结算。当日结束时,中国结算将核实投资者的合约头寸数量和用于行权的合约目标,并根据其业务规则配资有效的行权申报。

  投资者在申请行权时,应确保其相应账户有足够的合同、合同标的或资金在规定时间内进行行权结算。

  期权合同标的为股票的,以该合同标的最近一个交易日的收盘价为行权现金结算价;如果最近一个交易日的收盘集合竞价期内没有交易,则当日最后一笔交易前一小时内的交易量加权平均价格作为行权现金结算价;如果合同标的在最近一个交易日全天未售出,则以深圳证券交易所公布的收盘价作为行权现金结算价。

  如果期权合约的标的是ETF,行权现金结算价格的计算公式为:行权现金结算价格=交易型开放式基金前一交易日的单位净值× 1+当日相应指数的涨跌。

  监管:对于内幕交易和市场操纵的重点监控,可以采取暂停交易等监管措施。

  《交易规则》提出了两类禁止行为:禁止利用期权市场的内幕信息、合约目标市场的内幕信息和其他未披露的信息从事期权交易活动;禁止操纵期权合约的交易价格或交易量,禁止通过操纵合约标的的交易价格或交易量来影响期权的交易价格或交易量。

  深圳证券交易所关注六类事项:一类是涉嫌内幕交易、市场操纵和使用未披露信息的交易;2.期权交易的时间、数量和方式受法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的限制;3.单个或疑似关联账户的异常交易行为;4.市场上全部或个别期权合约的交易价格或交易量明显异常;5.金额巨大的跨市场或多品种交易行为,导致期权交易价格大幅波动或交易量明显扩大;6.深圳证券交易所认为需要重点监控的其他事项。

  期权管理机构发现期权交易过程中出现上述重点监控项目之一的,应当及时提醒和制止,并及时向深圳证券交易所报告。抑制无效的,期权管理机构可以采取增加保证金、限制开仓、拒绝接受客户委托或终止与客户的委托代理关系等措施。

  投资者发生上述重点监控事项且情节严重的,深交所可采取口头警告、书面警告、约见谈话、纳入重点监控账户、提交书面承诺、当日停牌和盘后交易限制等自律措施。

  如果期权操作机构违反相关规定,深交所可采取当日停牌、限制盘后交易、暂停受理或办理相关业务等自律措施。,并可能实施纪律处分,如通报批评、公开谴责、暂停或限制交易权限、取消交易权限、取消会员资格或交易参与者资格等。

  深圳证券交易所相关负责人表示,在《股票期权业务规则和指引》发布后,期权运营机构交易权限的开放、结算参与人账户的开放、投资者账户的开放将正式启动,做市商名单将会公布。希望期权管理机构继续做好准备,组织投资者规范有序开户,参与全网测试,积极开展投资者教育培训。

  今天的股市网络是由深圳证券交易所和新京报整合而成的?。

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